CryptoPainter

Podczas badania nowej strategii dla Agenta i konfigurowania czystej maszyny stanów algorytmicznych, nagle zdałem sobie sprawę, że ten mechanizm można też zastosować w poprzedniej strategii ASR, więc natychmiast zacząłem zmieniać kod, a potem aż się wzruszyłem... Stara strategia, której nie udało się pozytywnie zoptymalizować przez cały rok, nagle odżyła! Co dokładnie zmieniłem? Użyłem maszyny stanów do bieżącego rejestrowania zmienności rynku, a następnie delikatnie dostroiłem tę zmienność do parametrów oryginalnej strategii, i to wszystko, mniej niż 20 linii kodu, ale sprawiło, że oryginalny kanał ASR różni się teraz w wielu szczegółach... Całkowity zwrot z 5-letniej strategii na Bitcoinie wzrósł o ponad 75%, a maksymalny spadek wartości zmniejszył się o 14%!!! Wcześniej, badając czystą algorytmiczną kwantyzację, lekceważyłem maszyny stanów, ale gdy pojawił się rzeczywisty pozytywny efekt optymalizacji, poczułem, że to naprawdę świetne... Prawdopodobnie wkrótce pojawi się nowa wersja! To naprawdę było bardzo trudne...

Spędziłem 2 godziny, kupiłem domenę i zrobiłem Dashboard z wszystkimi danymi transakcyjnymi Agenta na stronie... Dziś jest ciekawie, pozycje strategii są w pełni krótkie, zobaczymy, czy w piątek uda się zbić trochę altcoinów, obecnie całe konto Agenta straciło już 8%, ech... Jeśli ktoś ma pretensje, to do mnie, bo codziennie zmieniam funkcje, naprawiam błędy, wcześniej przy tworzeniu strategii ilościowych używałem danych z backtestów do optymalizacji, tym razem chcę spróbować testować na danych z rzeczywistego rynku... W pierwszym przypadku dane z backtestu są idealne, ale na żywo strategia zawodzi, w drugim przypadku na żywo strategia zawodzi, ale wraz z ciągłą optymalizacją strategia staje się coraz lepsza... Domeny strony na razie nie ujawnię, trochę się martwię o środki bezpieczeństwa, poczekam, aż Claude przeprowadzi audyt, a strategia zacznie przynosić zyski...

Ktoś zapytał mnie, dlaczego nie aktualizuję tego silnika „algorytmu genetycznego”? Chciałbym go zaktualizować! Po zbudowaniu frameworka i dopracowaniu funkcji, pozostaje pełne szkolenie, ale problem jest taki, że, jak widać w poniższych logach, trenowanie jednego drzewa wymaga 80 iteracji, co zajmuje prawie 1 godzinę, w jednym oknie Forward jest 6 drzew, a cały zestaw próbek musi być podzielony na 6 okien do Walk Forward... 1h x 6 x 6 = 36h, a to tylko pierwsza warstwa treningu danych ilościowo-cenowych, po jej ukończeniu przejdzie do warstwy danych makroekonomicznych, a na końcu jest jeszcze trening warstw Alt-Data, takich jak futures i dane on-chain, całość zajmie około 3 dni... A co najgorsze, gdy pechowo czynniki losowo wstrzykiwane do bazy czynników nie mogą skrzyżować się w dobre wyrażenia, pojawia się obecna sytuacja pełna komunikatów Failed, co oznacza, że wytrenowane czynniki dobrze działają na próbkach treningowych, ale na próbkach testowych zawodzą... To zasadniczo są czynniki przeuczone, które są od razu odrzucane... Przez cały tydzień nieustannie powtarzałem ten nudny proces, czuję, że mój laptop obcy w końcu się zepsuje... Więc naprawdę nie chodzi o to, że nie chcę aktualizować, ale po prostu nie mam nic nowego do zaktualizowania...

Prawda, tym razem inaczej?

Podczas badania nowej strategii dla Agenta i konfigurowania czystej maszyny stanów algorytmicznych, nagle zdałem sobie sprawę, że ten mechanizm można też zastosować w poprzedniej strategii ASR, więc natychmiast zacząłem zmieniać kod, a potem aż się wzruszyłem... Stara strategia, której nie udało się pozytywnie zoptymalizować przez cały rok, nagle odżyła! Co dokładnie zmieniłem? Użyłem maszyny stanów do bieżącego rejestrowania zmienności rynku, a następnie delikatnie dostroiłem tę zmienność do parametrów oryginalnej strategii, i to wszystko, mniej niż 20 linii kodu, ale sprawiło, że oryginalny kanał ASR różni się teraz w wielu szczegółach... Całkowity zwrot z 5-letniej strategii na Bitcoinie wzrósł o ponad 75%, a maksymalny spadek wartości zmniejszył się o 14%!!! Wcześniej, badając czystą algorytmiczną kwantyzację, lekceważyłem maszyny stanów, ale gdy pojawił się rzeczywisty pozytywny efekt optymalizacji, poczułem, że to naprawdę świetne... Prawdopodobnie wkrótce pojawi się nowa wersja! To naprawdę było bardzo trudne...